2勝1敗、勝率66.7％。それでも確定損益はマイナス
2勝1敗でも、
負けた。
INPEXは二度とも逆行を小さく抑え、合計＋2,300円。ところが日本製紙では、 買ってから一度も買値を超えないまま27分保有して−3,000円でした。 今日残ったのは、勝率ではなく「勝った額と負けた額」の差です。
本日の確定損益は−700円。計算は2,100−3,000＋200＝−700円です。
利益合計は2,300円、損失合計は3,000円で、プロフィットファクターは2,300÷3,000＝0.77。 1取引平均は−700÷3＝約−233円でした。二つ勝っても、一つの損失が平均利益の約2.61倍あれば一日はマイナスになります。 今日は銘柄選びより、動かなかった玉をどこで見切るかが成績を分けました。
A CLEAN FIRST TRADE
朝のINPEXは、最大逆行500円で＋2,100円を残した。
買った直後から伸び、逆行は小さかった。
1株21円、21÷3,885＝約0.54％の利益です。09:05以降の保有中高値は3,919円、安値は3,880円。最大含み益は（3,919−3,885）×100＝約3,400円、最大含み損は（3,880−3,885）×100＝約−500円でした。
最大含み益3,400円のうち2,100円を実現し、利益獲得率は2,100÷3,400＝約61.8％。逆行が小さく、今日最も再現したい値動きです。ただしYahoo Financeの有効な1分足は09:05開始のため、09:04時点の正確なVWAPと入口形状は確認できません。
THE 27-MINUTE HOLD
日本製紙は、買ってから一度も買値を超えなかった。
反転を待ったのではなく、下落の途中を拾っていた。
買値は概算VWAP1,397.99円より約0.14％下。保有中高値は買値と同じ1,396円、安値は1,388円で、最大含み益は0円、最大含み損は（1,388−1,396）×500＝約−4,000円です。
12:30高値1,405円から安値を切り下げる途中で、安値切り上げも直近高値更新も確認できていません。買付直前の12:35安値1,396円を次の足で割っており、底値反転型なら早期撤退の候補でした。同一1分足内の時系列には誤差がありますが、「買値を一度も超えない玉を27分持った」という事実は残ります。
THE SECOND INPEX ENTRY
取り返しではなく、低逆行の新しい入口を選び直せた。
利益は小さくても、最大逆行は概算200円だった。
買値は概算VWAP3,916.68円より約0.11％上。最大上昇幅は約0.10％、最大下落幅は約0.03％で、最大含み益は約800円、最大含み損は約200円でした。
日本製紙の損失後でも、無理に下落銘柄へ入り直さず、VWAP上・低乖離・低逆行の形を選べた点は良好です。ただし実現利益は200円。入口の質が良い取引ほど、どこまで利益を伸ばせるかを次の検証課題にします。
DAILY LEDGER
勝率66.7％より、損益比0.38倍を見る。
- 確定損益
- 確定損益
- 確定損益
平均利益は2,300÷2＝1,150円、平均損失は3,000円。損益比は1,150÷3,000＝0.38倍です。勝率が高くても、利益を小さく終え、損失を長く持てば期待値は残りません。
Next session
次回は「買値を超えない時間」を、撤退理由に加える。
下落停止を確認する
VWAPとの位置だけでなく、安値切り上げと直近高値更新を待ちます。
10〜15分で時間判定
買値を明確に上回らず、高値更新もない場合は一度撤退する検証を始めます。
良い入口の利益を残す
低逆行の取引では、一部利確後に残りを直近安値割れまで持つ方法を記録します。
勝率で安心しない
毎日、平均利益・平均損失・損益比まで確認します。