損切りは注文どおり。それでも日次上限を越えた
切れなかったのではない。
入る株数を間違えた。
ニチレイとオキサイドは、どちらも逆指値で損切りしました。操作の迷いはありません。 それでも確定損益は−13,800円。今日の問題は出口ではなく、残り損失枠6,100円に対して 予定損失10,000円の注文を出した入口にありました。
本日の確定損益は−13,800円。計算は−3,900−10,000＋100＝−13,800円です。
二つの損失は、どちらも逆指値で機械的に確定しました。損切り拒否や操作の遅れで膨らんだ日ではありません。 だからこそ反省点は明確です。最初の損失後に残っていた日次損失枠は6,100円でしたが、 次のオキサイドは50円幅×200株＝10,000円を失う注文でした。守れない設計の注文を、先に出していました。
STOP LOSS WITH A WIDE PLAN
ニチレイは6分で損切り。それでも基準価格が曖昧だった。
VWAP上でも、買った直後から上昇が続かなかった。
買値は概算VWAP2,190.52円より約0.20％上。最大含み益は（2,197−2,195）×300＝約600円、最大含み損は（2,180.5−2,195）×300＝約−4,350円です。
09:14安値2,192.5円を撤退基準にすれば、予定損失は（2,195−2,192.5）×300＝750円でした。実際の逆指値はそれより広く、発注前に「どの安値を基準にするか」を決め切れていませんでした。6分で切れたことは良くても、損失額の設計には改善が必要です。
THE POSITION-SIZING ERROR
残り損失枠6,100円。そこへ予定損失10,000円の注文を出した。
問題は50円下がったことではなく、200株を選んだこと。
買値は概算VWAP3,252.75円より約0.68％上。09:27高値3,270円を更新しましたが、09:29には3,265円まで反落しました。最大含み益は約1,000円、最大含み損は約11,000円、実現損失は10,000円です。
09:28足の出来高は400株で、買付200株はその50％に相当します。1分足出来高には誤差の可能性がありますが、板の薄い銘柄で200株を使う滑りの危険は無視できません。残り枠6,100円なら、50円幅で許容できる株数は6,100÷50＝122株。単元単位なら100株まででした。
THE TRADE AFTER THE LIMIT
＋100円でも、日次上限到達後の取引は成功に数えない。
損失にはしなかった。ただし、その前に一日を終えるべきだった。
買値は概算VWAP4,084.45円より約0.57％下。最大含み益は約600円、最大含み損は約800円で、実現利益は100円でした。
VWAP下で横ばいが続き、底値反転としても明確な高値更新前でした。100株に抑えた点と同値付近で手仕舞った点は良好です。しかし日次損失上限を硬いルールにするなら、09:32に−13,900円となった時点で新規取引を止めるべきでした。
DAILY LEDGER
三つの結果より、注文前の予定損失を見る。
- 確定損益
- 確定損益
- 確定損益
利益合計は100円、損失合計は3,900＋10,000＝13,900円。損失の大きさよりも、二取引目の時点で日次残枠を超える注文を許したことが今日の中心課題です。
Next session
次回は逆指値を置く前に、逆指値までの金額を止める。
基準安値を発注前に書く
どの安値を割ったら間違いと認めるか、価格を先に記録します。
残り枠から株数を逆算
最大株数＝日次残り損失枠÷損切り幅。単元未満なら見送ります。
薄い板では株数を落とす
出来高と自分の注文量を比べ、滑りを含めても上限内に収めます。
日次上限到達で終了
取り返す取引も小さな利益狙いもせず、その日の新規注文を止めます。